计算金融
（李景治）MA2162025秋 2023秋 2022秋 2021秋 2020秋 2019秋2025秋 2023秋 2022秋 2021秋 2020秋 2019秋
- 课程难度
- 作业多少
- 给分好坏
- 收获大小
| 选课类别：专业任务 | 教学语言：英文 |
| 课程类别：专业选修课 | 开课单位：数学系 |
| 课程层次：本科 | 获得学分：3.0 |
评分评分4条点评
- 难度：简单
- 作业：很少
- 给分：超好
- 收获：很多
前言
李景治教授，你的学术生涯就像一条腾飞的巨龙，你的课程更是被人交口称赞。教育创新信手拈来，计算金融数学建模无一不是你的拿手好戏，论教学资历更不用说，你敢说第二，没人敢说第一。你德高望重，在南科大数学系什么时候都称得上元老，我们都应该感谢你，没有你我们怎么会瞻仰的到如此尖端的课程？我为什么要对你这般称赞，因为你不单单是一位数学系副教授，还是中国教育行业的领导者和先驱者！Respect，请让数学系学生为你而自豪，你就是众多数学教师的一盏明灯。
这门课的评分项目较多，已经有同学进行了介绍，这门课不全以你学到的知识作为分数的评定标准，尤其是期中期末作业 quiz（dddd）真正需要注意的是，期末会从 quiz 中挑题，但是老师所说的最后一次 quiz 帮大家排除一些不考的题不可信！本身 quiz 不多，建议大家好好复习，每次考后记得拍照存档
最后再次感谢李教授，送给我数学生涯中唯二的满绩💪
匿名用户 2025秋- 难度：简单
- 作业：很少
- 给分：超好
- 收获：很多
最理想的大学课程
我认为这个描述完全不为过，李老师完全不会在培养学生能力之外的地方为难学生。我认为我学到的都是干货
关于课程结构
课程大概由：期中+hw+quiz+期末+pre/proj 构成
期中期末各占10%，20%。并且难度很低
重点在于Project1和Project2-5
前者（Project1）是在同花顺上炒一学期虚拟盘
后者（Project2-5）是从数据爬取 → 数据清洗 → 挖掘因子（尝试）→ 构建算法（尝试）
然后对各个projects做一个小组的presentation
关于课程内容
详情可以见23Fall那位的评论：
前半学期讲欧式期权等基本概念+，GBM，Black-Scholle PDE、delta hedging，Greeks、implicit波动率
后半学期可以理解为数值方法intro，有限元，有限差分等等
- 难度：中等
- 作业：中等
- 给分：超好
- 收获：很多
轻松易上手的期权科普课堂，能够让你在几乎不费力气（只需要跟着ppt简单做一做整理就能梳理清楚脉络，不懂的地方知乎全都有）的情况下掌握期权的全部基础知识（包括美式、欧式和几个奇异期权的买卖平价公式、几何布朗运动、Black-Scholle方程及其推导、delta对冲和希腊值、隐含波动率、蒙特卡洛和二叉树两种编程定价方法），还可以学到很多实用算法（遗传、退火、有限差分和有限元）以及一些特殊模型（如LPPL股价泡沫预测模型）等等。考试和proj完全不刁难学生，轻轻松松拿高分
